大数据分析-05-数据降维

降维（Dimensionality Reduction）

我们假设数据能够在低维空间被表示

高维数据在低维空间的表示是更加高效的。

SVD 示例

r 表示保留的特征值的数量

压缩/降低尺寸

10⁶行，10³列，不更新
随机访问一行数据，很少的错误时可以接受的

如下的矩阵其实是个二维矩阵，我们通过缩放 [1,1,1,0,0] 或 [0,0,0,1,1] 可以重建所有的行。

矩阵的秩

什么是矩阵 A 的秩？A 的线性独立列数
例子：

$$ A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ \end{bmatrix}\ Rank(A) = 2 $$

秩是可以降维

我们可以通过 [1,2,1][−2,−3,1] 两个向量来重写矩阵 A，A 的新坐标为：[1,0][0,1][1,−1]。

降维的目的

数学上是发现数据中的轴
发现隐藏的联系和主题：比如经常一同出现的单词等
移除相似和噪声特征：并不是所有单词都是有用的
数据解释和可视化
更容易处理和存储数据：（找到规律，压缩数据量）

降维的描述

与用两个坐标表示每一个点不同，我们用轴上的坐标表示每一个点（对应红线上点的位置）。

通过这样做，我们会产生一些错误，因为这些点并不完全在直线上（信息损失），需要我们考虑我们是否可以接受这部分信息损失。

SVD

奇异值的值必然为正

SVD 的分类

标准 SVD（无失真）	近似 SVD

SVD 的介绍

变量（维数）较多，增加了分析问题的复杂性。

数据丰富但知识贫乏：实际问题中，变量之间可能存在一定的相关，因此，多变量中可能存在资讯的重叠。

人们自然希望通过克服相关、重叠性，用较少的变量来代替原来多的变量，而这种代替可以反映原来多个变量的大部分资讯，这实际上是一种“降维”的思想。

降维方法汇总

特征值与特征向量

设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零列向量使关系式Ax = λx成立
则称λ是方阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 的对应特征值的特征向量。
一般求解方法

$$ |A - \lambda I| = 0 \iff \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ . & . & ... & . \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \\ \end{vmatrix} = 0 $$

降维方法

PCA（主成分分析，Principal-Component Analysis）
LDA（线性判别分析）
因子分析
SVD（奇异值分解，Singular-Value Decomposition）
CUR 分解

SVD（奇异值分解，Singular-Value Decomposition）

A_[m*n] = U_[m*r] * Σ_[r*r](V_[n*r])^T

矩阵符号	矩阵名称	矩阵描述
A	输入数据矩阵	m * n 维
U	左奇异矩阵	m * r 维，正交矩阵，UU^T = I
Σ	奇异值对角矩阵	r * r 维，r 是矩阵 A 的秩，只有对角线上有值，其他元素均为 0
V	右奇异矩阵	n * r 维，正交矩阵，V^TV = I

Notes：奇异值分解的信息下降是非常快的，基本上前 100 个奇异值就可以表征大多数的数据。

SVD 图示

奇异值求解

AA^T = UΣV^TVΣ^TU^T = UΣΣ^TU^T

A^TA = VΣU^TUΣV^T = VΣ^TΣV^T

我们通过简单分析可以知道 AA^T 和 A^TA 是对称矩阵

我们利用上面的（1-1）式来进行特征值分解，得到的特征矩阵就是 U

通过上面的（1-2）式来进行特征值分解，得到的特征矩阵就是 V

对 ΣΣ^T 或者 Σ^TΣ 中的特征值开方，可以获得所有的奇异值

SVD 计算示例

$$ A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \ A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} $$

求解特征值要从大到小排列

矩阵名	矩阵值	特征值	特征矩阵
U	$U = A * A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\lambda_1 = 3, u_1 = (\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})^T$ $\lambda_2 = 1, u_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T$ $\lambda_3 = 0, u_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$
V	$V = A^T*A = (\begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & 2\end{matrix})$	$\lambda_1 = 3,v_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) ^ T$ $\lambda_2 = 1,v_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}) ^ T$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

求解奇异值为：$\sqrt{3}$ 和 1

SVD 的性质

我们通常可以将一个实数矩阵 A 按照分解为A = UΣV^T

U, Σ, V：唯一
U,V：列正交
1. U^TU = I, V^TV = I，I 是单位矩阵
2. 列是正交单位向量
Σ：对角矩阵：对角值（奇异值）为正，并以降序排列

SVD 的例子的解释（Users to Movies）

U：“User to Concept”相似度矩阵
- 第一列：SciFi-concept
- 第二列：Romance-concept
Σ：
- 第一对角值：“strength” of the SciFi-concept
- 对角值：“strength” of each concept
V：“movie-to-concept”相似度矩阵

SVD 的向量理解

不使用二维（x, y）来描述一个点,而是使用一个点 z 来描述这个点。
点的位置是在向量 v1 上的
如何选择 v1：最小化 reconstruction errors（我们选择使用欧氏距离）

最小化 reconstruction errors

SVD 目标：最小化 reconstruction errors

$$ \sum\limits_{i = 1}\limits^{N}\sum\limits_{j = 1}\limits^D||x_{ij} - z_{ij}||^2 \to 0 $$

如何被认为是没有了，下降结束了？设置最小的奇异值为 0

得到 SVD 后的近似矩阵（将最小的奇异值设置为 0 和 U、V 中对应的行和列置为 0，重新做乘法得到新的矩阵）

SVD 向量理解例子：Users to Movies

SVD - 最低秩近似

定理：如果 A = UΣV^T 并且 B = USV^T，并且 S 是一个对角 r * r 的矩阵，并且 s_i = δ_i(i=1...k)，并且其他的 s_i = 0，那么 B 是 A 的最合适的近似矩阵，并且 rank(B) = k

什么是最好?B 在rank(B) = k的时候是$\min\limits_B||A-B||_F$的解
$||A-B||_F = \sqrt{\sum\limits_{ij}(A_{ij} - B_{ij})^2}$

引理

$||M||_F = \sum\limits_i(q_{ii})^2$ 当 M = P Q R 是 M 的 SVD 的时候
UΣV^T − USV^T = U(Σ−S)V^T

引理的证明

$$ \begin{array}{l} \|M\|=\sum\limits_i\sum\limits_j\left(m_{i j}\right)^{2}=\sum\limits_i \sum\limits_j\left(\sum\limits_k \sum\limits_lp_{i k} q_{kl} r_{lj}\right)^{2} \\ \|M\|=\sum\limits_i\sum\limits_j\sum\limits_k\sum\limits_l \sum\limits_n\sum\limits_m p_{ik} q_{kl} r_{lj} p_{in} q_{nm} r_{mj} \end{array} $$

$\sum\limits_ip_{ik}p_{in}$ 是 1，如果 k=n，不然为 0
P 是列正交矩阵，R 是正交矩阵，Q 是对角矩阵

$$ \begin{array}{l} A = U \Sigma V^T, B = U S V^T \\ \\ \min\limits_{B, rank(B)=K}||A-B||_F \\ = \min ||\Sigma - S||_F = \min\limits_{s_i}\sum\limits_{i=1}\limits^r(\delta_i-s_i)^2 \end{array} $$

我们想要的是最小化 $\min\limits_{s_i}\sum\limits_{i=1}^r(\theta_i-s_i)^2$
解决方案就是令 s_i = δ_i(i=1...k) 并且其他 s_i = 0

$$ \begin{array}{l} \min\limits_{s_i}\sum\limits_{i=1}\limits^k(\delta_i-s_i)^2 + \sum\limits_{i = k + 1}\limits^r\delta^2 \\ = \sum\limits_{i = k + 1}\limits^r\delta^2 \end{array} $$

定理的说明

为什么将 δ_i 设置为 0 是正确的做法？

向量 u_i 和 v_i 是单位长度，所以 δ_i 是用来调整他们的
所以让 δ_i 成为 0 可以导致更少的损失

我们应该保持多少 δ_s，拇指原则：$\sum\limits_i\delta_i^2$ 的和在 80%-90%，保证信息损失不太多

SVD 算法的复杂度

计算 SVD 的复杂度：min (O(nm²),O(n²m))
但是如果我们只想知道奇异值或者前 k 个奇异值，或者矩阵是稀疏矩阵，那么复杂度会大大下降

SVD 和特征分解的关系

SVD 角度：A = UΣV^T

特征分解的角度：A = XΛX^T

A 是对称的
U, V, X 都是正交矩阵
Λ, Σ 都是对角的

$$ \begin{array}{l} AA^T \\ = U\Sigma V^T (U\Sigma V^T)^T \\ = U\Sigma V^T (V\Sigma^TU^T) \\ = U\Sigma\Sigma^TU^T(X \Lambda^2 X^T )\\ \\ A^TA \\ = V(\Sigma^TU^T)(U\Sigma V^T) \\ = V\Sigma\Sigma^TV^T(X \Lambda^2 X^T ) \end{array} $$

案例：如何查询

查找类似这个矩阵的用户：将查询映射到“概念空间”中-怎么做？

user q：q_concept = qV
user d：d_concept = dV

观察：被评级为“Alien”，“Serenity”的用户 d 与被评级为“Matrix”的用户 q 相似，尽管 d 和 q 的共同点为零！

SVD 的效果

CUR 分解

目标：将矩阵 A 解释为 C，U，R，使得 ||A − C * U * R||_F 最小

选择行和列的方式

尽管我们是随机的选择行和列，但是我们还是保留了对于重要的行和列的权重
行和列的权重计算：$f=\sum\limits_{i,j}a_{ij}^2$
我们按照概率 $p_i = \sum\limits_{j}\frac{a_{ij}^2}{f}$ 选择行
我们按照概率 $q_j = \sum\limits_{i}\frac{a_{ij}^2}{f}$
归一化处理：将所有的元素都是除以 $\sqrt{rq_j}$（行）、$\sqrt{rp_i}$（列）

CUR 对列（行）进行取样

以列为例，行也是相似的

输入：矩阵 A ∈ R^m * n，样例数 c

输出：C_d ∈ R^m * c

算法过程：

对于 $\forall x \in [1, n]，P(x) = \frac{\sum\limits_iA(i, x)^2}{\sum\limits_{i,j}A(i,j)^2}$
对于 ∀i ∈ [1,c]，以一列为例
1. 选择 k ∈ [1,n] 满足分布 P(x)
2. 计算 $C_d(:,i) = \frac{A(:,k)}{\sqrt{cP(k)}} = \frac{A(:, k)}{\sqrt{c * \frac{\sum\limits_iA(i, k)^2}{\sum\limits_{i,j}A(i,j)^2}}}$

请注意，这是一种随机算法，同一列可以多次采样

计算 U

U 是一个 r * r 的矩阵，所以是比较小的，并且如果他是高密度、难计算的也是可以的。

首先计算 W，我们让 W 是列 C 和行 R 的交集，并且计算出 W 的 SVD 表示为 W = XΣY^T

然后计算 Σ 的 Moore-Penorse inverse（伪逆矩阵）：Σ

Σ 是一个对角矩阵
他的 Moore-Penorse inverse 满足：
1. $\frac{1}{\sigma}$ 如果 σ ≠ 0
2. 0 如果 σ = 0

然后：U = W⁺ = Y(Σ⁺)²X^T

非零奇异值的倒数：Σ_ii⁺ = 1/Σ_ii
W⁺ 是伪逆

为什么伪逆是有效的

$$ \begin{matrix} W = X \Sigma Y \\ W^{-1} = X^{-1} * \Sigma^{-1} * Y^{-1} \\ \because X^{-1} = X^T, Y^{-1} = Y^T \\ \Sigma^{-1} = \frac{1}{\Sigma_{ii}} \\ \end{matrix} $$